Gestionnaire Risques Modélisation

Dans le cadre du renforcement de ses structures, la Caisse de Dépôt et de Gestion, lance un appel à candidatures externes pour pourvoir un poste de Gestionnaire Risques Modélisation, rattaché à la Direction des Risques Financiers & Pilotage Prudentiel, relevant de son Pôle Risk Management.

PRINCIPALES MISSIONS :

Modélisation des risques financiers et d'investissement :

• Concevoir et implémenter les outils et les modèles d'évaluation, d'analyse et de traitement des risques financiers et d'investissement (VaR, corrélations entre facteurs de risque, modèle d’allocation des fonds propres, perte valeur risque…) ;
• Développer et assurer la maintenance des modèles internes de quantification des risques financiers (marché, risques structurels de taux et liquidité, concentration…).

Modélisation du risque de crédit/contrepartie :

• Garantir la production des notations internes et des provisions réglementaires (ECL) pour déprécation au titre des normes IFRS ;
• Participer à la maintenance et l'évolution des systèmes de notation interne (rating, PD, PD
• FL, LGD, …) ;
• Veiller à la conformité des systèmes de modélisation du risque de crédit avec les exigences réglementaires et les bonnes pratiques.

Validation des modèles :

• Conduire la revue indépendante des travaux de modélisation réalisés par les autres structures ;
• Participer la conception des outils d'analyse de la robustesse et la performance des modèles ;
• Participer à la mise en place et le suivi du dispositif de documentation des modèles.

PROFIL RECHERCHÉ :

• De formation supérieure Bac+5, de type grande école de type grande école d’ingénieur, université ou MBA ;
• Une expérience professionnelle d’environ 3 ans dans le domaine de la modélisation (finance et/ou risques) ;
• Excellente maitrise des outils de modélisation financière et de la gestion des risques ;
• Très bonne maîtrise des outils statistiques et de modélisation ainsi que des langages de programmation (SAS, MATLAB, R, VBA, C++, …).

APTITUDES LIÉES À LA FONCTION :

• Forte capacité d’analyse et de synthèse ;
• Sens de la rigueur et de responsabilité ;
• Sens aigu de l’organisation et des délais ;
• Aisance à communiquer et à traiter avec différents interlocuteurs.